Update app.py

app.py

@@ -33,7 +33,7 @@ COMBO_MODES = ["Kapalı", "Onay filtresi (KNN + birleşik)", "Sadece birleşik s
 LDC_MODES = ["Kapalı", "Onay filtresi (Lorentzian)", "Sadece Lorentzian"]
 VP_MODES = ["Kapalı", "Onay filtresi (POC / Value Area)", "KNN özelliği + onay filtresi"]
 GANN_MODES = ["Kapalı", "Onay filtresi (Gann Box %50)"]
-SMC_MODES = ["Kapalı", "Onay filtresi (SMC yapı yönü)"]
+SMC_MODES = ["Kapalı", "Onay filtresi (SMC yapı yönü)", "Sadece SMC (yapı kırılımı girişi)"]
 SMC_SRC = ["Swing yapı", "Internal yapı"]
 GANN_LEVELS = [0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, 1.0]
 GANN_FAN = [(8, "8x1"), (4, "4x1"), (3, "3x1"), (2, "2x1"), (1, "1x1"),
@@ -194,6 +194,7 @@ def smc_analyze(df, swing_len=50, int_len=5, eq_len=3, eq_thr=0.1, ob_keep=5):
     s_tr = np.zeros(n, dtype=int)
     i_tr = np.zeros(n, dtype=int)
     top_a, bot_a = np.full(n, np.nan), np.full(n, np.nan)
+    swh_a, swl_a = np.full(n, np.nan), np.full(n, np.nan)
     st = it = 0
     top, bot = h[0], l[0]
     events, obs, points, eqs, fvgs = [], [], [], [], []
@@ -267,6 +268,7 @@ def smc_analyze(df, swing_len=50, int_len=5, eq_len=3, eq_thr=0.1, ob_keep=5):
         s_tr[i], i_tr[i] = st, it
         top, bot = max(top, h[i]), min(bot, l[i])
         top_a[i], bot_a[i] = top, bot
+        swh_a[i], swl_a[i] = sh["lvl"], sl_["lvl"]
         # --- Fair Value Gap
         if i >= 2:
             delta = (c[i-1]-o[i-1])/(o[i-1]*100) if o[i-1] else 0.0
@@ -281,7 +283,7 @@ def smc_analyze(df, swing_len=50, int_len=5, eq_len=3, eq_thr=0.1, ob_keep=5):
                 fvgs.append({"bull": False, "top": float(l[i-2]), "bot": float(h[i]), "idx": i-1, "on": True})
     live = lambda internal, bull: [o_ for o_ in obs if o_["on"] and o_["internal"] == internal
                                    and o_["bull"] == bull][-int(ob_keep):]
-    return {"swing_trend": s_tr, "internal_trend": i_tr, "top": top_a, "bot": bot_a,
+    return {"swing_trend": s_tr, "internal_trend": i_tr, "top": top_a, "bot": bot_a, "sw_hi": swh_a, "sw_lo": swl_a,
             "events": events, "points": points, "eq": eqs,
             "obs": live(True, True)+live(True, False)+live(False, True)+live(False, False),
             "fvg": [g for g in fvgs if g["on"]][-8:], "strong_high": st == -1, "strong_low": st == 1}
@@ -1011,6 +1013,7 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
         gann_now = int(gann_arr[-1])
         GB = gann_box(df, int(gann_lb), bool(gann_rev))
         smc_on = smc_mode != SMC_MODES[0]
+        smc_only = smc_mode == SMC_MODES[2]
         SM = smc_analyze(df, int(smc_swing_len), int(smc_int_len)) if (smc_on or smc_draw) else None
         smc_arr = np.zeros(len(df), dtype=int)
         if SM is not None:
@@ -1020,6 +1023,14 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
                 zone_ = np.where(df.Close.to_numpy(float) < mid_, 1, np.where(df.Close.to_numpy(float) > mid_, -1, 0))
                 smc_arr = np.where(zone_ == smc_arr, smc_arr, 0).astype(int)
         smc_now = int(smc_arr[-1])
+        smc_entry = np.zeros(len(df), dtype=int)   # yalnızca yapı kırılımı mumlarında giriş
+        if SM is not None:
+            want_internal = smc_src == SMC_SRC[1]
+            ev_arr = np.zeros(len(df), dtype=int)
+            for e_ in SM["events"]:
+                if e_["internal"] == want_internal:
+                    ev_arr[e_["i"]] = 1 if e_["bull"] else -1
+            smc_entry = np.where(ev_arr == smc_arr, ev_arr, 0).astype(int)
 
         valid = X_all.notna().all(axis=1) & y_all.notna()
         X = X_all.loc[valid].copy()
@@ -1059,6 +1070,9 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
         if combo_only:   # oylar zaten birleşik sinyale girer; tekil filtreler çift sayılmasın
             ind_only = ind_confirm = vp_on = False
         ind_only = ind_only and not ldc_only      # iki "Sadece" modu birlikteyse Lorentzian öncelikli
+        if smc_only:   # backtest yalnızca SMC girişlerine göre; diğer sinyal/filtre modları devre dışı
+            ind_only = ind_confirm = vp_on = ldc_on = ldc_only = ldc_confirm = False
+            combo_on = combo_only = False
         need_ldc = ldc_mode != LDC_MODES[0] or combo_on
         LD = ldc_classify(df, ldc_k, ldc_back, ldc_regime, ldc_kern_lb, ldc_kern_rw,
                           use_vol=bool(ldc_use_vol), use_regime=bool(ldc_use_regime),
@@ -1091,8 +1105,10 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
             smin, smax = float(tpsl_smin), float(tpsl_smax)
             sd_of = lambda d: np.clip(np.where(np.isfinite(d), d+0.1*a_, 1.5*a_), smin*a_, smax*a_)
             cap_of = lambda d: np.where(d >= 1.0*a_, d, np.inf)
-            A["ind_sd"] = {1: sd_of(nearest([st_line, ut_stop, vpl], 1)),
-                           -1: sd_of(nearest([st_line, ut_stop, vph], -1))}
+            lv_l = [st_line, ut_stop, vpl] + ([SM["sw_lo"]] if (smc_only and SM is not None) else [])
+            lv_s = [st_line, ut_stop, vph] + ([SM["sw_hi"]] if (smc_only and SM is not None) else [])
+            A["ind_sd"] = {1: sd_of(nearest(lv_l, 1)),
+                           -1: sd_of(nearest(lv_s, -1))}
             A["ind_cap"] = {1: cap_of(nearest([vpo, vph], -1)),
                             -1: cap_of(nearest([vpo, vpl], 1))}
 
@@ -1123,6 +1139,8 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
             side = ldc_now
         if combo_only and combo_now != 0 and allow[combo_now]:
             side = combo_now
+        if smc_only and smc_now != 0 and allow[smc_now]:
+            side = smc_now
         p_side, p_opp = (p_up, p_down) if side == 1 else (p_down, p_up)
 
         imp, scaler = cal_model.named_steps["imputer"], cal_model.named_steps["scale"]
@@ -1135,6 +1153,8 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
             agreement = float((ldc_arr[-10:] == side).mean())
         if combo_only:
             agreement = float((combo_arr[-10:] == side).mean())
+        if smc_only:
+            agreement = float((smc_arr[-10:] == side).mean())
 
         # --- yön bazlı TP/SL optimizasyonu (yalnızca geliştirme verisi)
         current_regime = str(regimes_all.iloc[-1])
@@ -1153,8 +1173,10 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
                 f_ = [i for i in f_ if vp_arr[i] == s_]
             if gann_on:
                 f_ = [i for i in f_ if gann_arr[i] == s_]
-            if smc_on:
+            if smc_on and not smc_only:
                 f_ = [i for i in f_ if smc_arr[i] == s_]
+            if smc_only:
+                f_ = [i for i in f_ if smc_entry[i] == s_]
             return f_ if len(f_) >= 35 else dev_pos
         for s in (1, -1):
             if allow[s]:
@@ -1185,6 +1207,11 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
             oos_bacc = float(balanced_accuracy_score(oos_y, oos_pred))
             oos_acc = float(accuracy_score(oos_y, oos_pred))
 
+        if smc_only:   # metrik: SMC yön durumu; işlem: yapı kırılımı mumları
+            oos_pred = smc_arr[oos_pos_arr]
+            oos_bacc = float(balanced_accuracy_score(oos_y, oos_pred))
+            oos_acc = float(accuracy_score(oos_y, oos_pred))
+            oos_pred = smc_entry[oos_pos_arr]
         rows, busy = [], -1
         for i, pred in zip(oos_pos_arr, oos_pred):
             pred = int(pred)
@@ -1235,6 +1262,8 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
             cands = {"Supertrend": float(st_line[-1]), "UT trailing stop": float(ut_stop[-1]),
                      "VP " + ("VAL" if side == 1 else "VAH"):
                          float((vp.val if side == 1 else vp.vah).iloc[-1])}
+            if smc_only and SM is not None:
+                cands["SMC swing " + ("low" if side == 1 else "high")] = float(SM["sw_lo" if side == 1 else "sw_hi"][-1])
             valid = {k_: side*(cl_-v_) for k_, v_ in cands.items() if np.isfinite(v_) and side*(cl_-v_) > 0}
             sl_name = min(valid, key=valid.get) if valid else "ATR varsayılan (seviye yok)"
         else:
@@ -1268,8 +1297,10 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
         ]
         dname = {1: "LONG ↑", -1: "SHORT ↓", 0: "belirsiz"}
         ind_check = ("İndikatör yönü (ST + UT aynı)", dname[ind_now], "yönle aynı", ind_now == side)
-        if ind_only or ldc_only or combo_only:
+        if ind_only or ldc_only or combo_only or smc_only:
             keep = ("Yön izni", "OOS balanced acc.", "OOS işlem sayısı", "OOS expectancy")
+            if smc_only:
+                keep = tuple(k_ for k_ in keep if k_ != "OOS balanced acc.")
             checks = [c for c in checks if c[0] in keep]
         if ind_only or ind_confirm:
             checks.insert(1, ind_check)
@@ -1401,7 +1432,7 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
                 ("Volume Profile (POC/VA)", dname[vp_now]),
                 ("**Birleşik sinyal**", f"**{dname[combo_now]}** (en az {mv} oy, karşı oy yok)")])
         else:
-            combo_md = "_Mod kapalı._"
+            combo_md = "_SMC-only modunda devre dışı._" if smc_only else "_Mod kapalı._"
         if ind_tpsl:
             capped = target_d < stop_d*rr-1e-12
             tp_title = "indikatörlerden türetildi"
@@ -1528,7 +1559,7 @@ def run_engine(ticker, period, horizon, side_mode, equity, min_risk, max_risk,
             "seri korelasyonunu ve rejim değişimini tam modellemez. Pozisyon hesabı spot miktar "
             "varsayar; CFD lot sözleşmesi, spread, funding, swap, komisyon, minimum lot, marjin ve "
             "broker fiyatı farklı olabilir. Gap ve kayma kaybı planlanan riskin üstüne çıkarabilir. "
-            "Supertrend ve UT Bot, TradingView formüllerinin Python portudur; ATR başlangıcı ve veri kaynağı yüzünden TV değerlerinden küçük sapmalar olabilir. Birleşik sinyal; ST+UT, Lorentzian ve Volume Profile oylarının birleşimidir. İndikatör bazlı TP/SL, en yakın ST/UT/VP seviyesini invalidasyon sayar ve ATR aralığına sıkıştırır. Lorentzian Classification, jdehorty'nin TradingView göstergesinin Python portudur (ANN komşu seçimi, filtreler ve kernel regresyon); Pine kaynağıyla birebir aynı sonuç vermeyebilir ve yalnızca günlük mumda çalışır. Volume Profile, günlük OHLCV'den (her mumun hacmi high–low aralığına eşit dağıtılarak) yaklaşık hesaplanır; TradingView VPVR'nin alt-zaman dilimi verisiyle birebir aynı olmaz. Gann Box, Zeiierman göstergesinin açıklamasına göre yazılmış bir Python portudur (Pine kaynağı birebir alınmadı); kutu son N mumun en yüksek/en düşük noktasından kurulur, Gann Fan 1x1 köşegeni ve katlarıyla çizilir, Gann Curves/Angles eklenmedi. Onay filtresi, kapanışın kutu %50 çizgisine göre konumuna bakar ve geçmişe bakan (kayan) pencere kullanır. SMC, LuxAlgo göstergesinin açıklamasına göre yazılmış bir Python portudur (Pine kaynağı birebir değil): swing/internal yapı, BOS/CHoCH, order block (high/low mitigasyonu), EQH/EQL, FVG ve premium/discount hesaplanır; MTF önceki high/low ve mum boyama yoktur. Pivotlar pencere kadar mum sonra doğrulanır, bu yüzden sinyal geç gelir. SMC kavramlarının istatistiksel geçerliliği kanıtlı değildir; OOS sonuçlarıyla doğrulayın. Canlı hesap öncesi paper trading ve broker bazlı doğrulama zorunludur."
+            "Supertrend ve UT Bot, TradingView formüllerinin Python portudur; ATR başlangıcı ve veri kaynağı yüzünden TV değerlerinden küçük sapmalar olabilir. Birleşik sinyal; ST+UT, Lorentzian ve Volume Profile oylarının birleşimidir. İndikatör bazlı TP/SL, en yakın ST/UT/VP seviyesini invalidasyon sayar ve ATR aralığına sıkıştırır. Lorentzian Classification, jdehorty'nin TradingView göstergesinin Python portudur (ANN komşu seçimi, filtreler ve kernel regresyon); Pine kaynağıyla birebir aynı sonuç vermeyebilir ve yalnızca günlük mumda çalışır. Volume Profile, günlük OHLCV'den (her mumun hacmi high–low aralığına eşit dağıtılarak) yaklaşık hesaplanır; TradingView VPVR'nin alt-zaman dilimi verisiyle birebir aynı olmaz. Gann Box, Zeiierman göstergesinin açıklamasına göre yazılmış bir Python portudur (Pine kaynağı birebir alınmadı); kutu son N mumun en yüksek/en düşük noktasından kurulur, Gann Fan 1x1 köşegeni ve katlarıyla çizilir, Gann Curves/Angles eklenmedi. Onay filtresi, kapanışın kutu %50 çizgisine göre konumuna bakar ve geçmişe bakan (kayan) pencere kullanır. SMC, LuxAlgo göstergesinin açıklamasına göre yazılmış bir Python portudur (Pine kaynağı birebir değil): swing/internal yapı, BOS/CHoCH, order block (high/low mitigasyonu), EQH/EQL, FVG ve premium/discount hesaplanır; MTF önceki high/low ve mum boyama yoktur. Sadece SMC modunda işlemler yalnızca seçilen yapıdaki (swing/internal) BOS/CHoCH kırılım mumunda, kırılım yönünde açılır; SL en yakın ST/UT/VP/SMC swing seviyesinden, TP R katından türetilir; diğer sinyal modları devre dışıdır. Pivotlar pencere kadar mum sonra doğrulanır, bu yüzden sinyal geç gelir. SMC kavramlarının istatistiksel geçerliliği kanıtlı değildir; OOS sonuçlarıyla doğrulayın. Canlı hesap öncesi paper trading ve broker bazlı doğrulama zorunludur."
         )
         return (report, prob_figure(p_down, p_flat, p_up), price_fig, eq_fig, pf_fig, mc_fig,
                 top_df, csv_path, disclaimer)