Alexallonson/brota-publicable

Brota — variables publicables, punto en el tiempo

Subconjunto publicable de la tabla que usa el laboratorio de Brota, una app didáctica mexicana de inversión con dinero ficticio.

693,304 filas × 34 columnas, 151 emisoras (61 mexicanas, 90 extranjeras), de 2006-01-02 a 2026-09-17, una fila por emisora y día hábil.

Versión del conjunto: dataset-v7, generado el 2026-09-18.

Lo primero, porque decide si te sirve

No hay variable objetivo. Los rendimientos futuros se calculan con precios de Yahoo Finance, cuya licencia es restrictiva, así que no se publican. Esto es un juego de variables, no un problema de aprendizaje supervisado listo para entrenar.

Si buscabas un conjunto para entrenar y evaluar de una vez, éste no lo es. Si buscabas variables fundamentales y macroeconómicas con disciplina de punto en el tiempo, sí.

Qué es «punto en el tiempo» y por qué importa aquí

Cada variable entra con la fecha en que se conocía, no con la del periodo que describe. Un estado financiero del ejercicio 2025 presentado el 20 de febrero de 2026 no existe en las filas de enero de 2026.

Eso es lo que hace utilizable un conjunto así y es lo que casi nunca viene hecho. En este proyecto se sostiene con dos pruebas automáticas que corren sobre todas las columnas:

1. Futuro alterado. Se cambia el futuro (precios, volúmenes, reportes) y ninguna fila anterior al corte puede moverse.
2. Split futuro. Se aplica un split y se reexpresa el historial como lo hace Yahoo; el pasado tampoco puede moverse.

Las dos han encontrado fugas reales: la bitácora de defectos del proyecto lleva 22, y varias eran fugas de futuro que ningún resultado habría delatado — los números no se movían al corregirlas.

Y hay una segunda capa, todavía parcial, porque una prueba en verde no garantiza que la prueba mire: un banco de canarios, fugas escritas a propósito que el arnés está obligado a rechazar. Existe porque una prueba de punto en el tiempo pasaba con una fuga deliberada dentro.

Hoy tiene siete canarios de doce tipos de fuga identificados (corte transversal, series auxiliares, supervivencia, nulos, calendario, perturbaciones monótonas y desplazamiento negativo). Faltan cinco, entre ellos las tres pruebas de sensibilidad que la invariancia no puede sustituir: la invariancia dice «lo prohibido no influye», no dice «lo permitido influye».

Y seis de nueve canarios escritos pasaron en su primer intento por defectos del propio canario, así que el banco tiene su propio control. Eso no es una debilidad del método: escribir la fuga es fácil y construir el caso que la dispara es lo difícil, que es exactamente por lo que el arnés tenía el agujero original.

Contenido

Grupo	Columnas	Fuente	Licencia de origen
Identidad	7	Brota	propia
Fundamentales	18	SEC EDGAR (XBRL companyfacts)	datos públicos del gobierno de EE. UU.
Macroeconómicas	9	Banxico SIE, INEGI, FRED	datos abiertos, con atribución

Identidad: fecha, ticker, pais, sector, moneda, tipo_valor, en_app.

sector es la clasificación propia de Brota y no corresponde a ningún estándar de mercado. No es GICS ni ICB: son doce categorías nuestras (ali, ener, fin, ind, inm, mov, ret, salud, tec, agro, ent, lujo). No la cruces con un estándar ni la sustituyas por uno: además de que no empatan, las taxonomías comerciales están licenciadas y este conjunto dejaría de ser redistribuible.

Fundamentales (por emisora, de la última presentación conocida en esa fecha): rentabilidad bruta, margen neto, ROA, devengos, flujo libre sobre activos, apalancamiento en libros, caja sobre activos, cobertura de intereses, crecimiento de ingresos y de activos, emisión neta de acciones, patrimonio negativo, antigüedad del estado financiero, y las versiones en rango dentro del sector de varias de ellas.

Macro (mismo valor para todas las emisoras de esa fecha): CETES 28, tasa objetivo de Banxico, inflación de México, IGAE desestacionalizado, confianza del consumidor, tesoro de EE. UU. a 10 años, pendiente 10a−2a, inflación esperada de EE. UU., petróleo WTI.

diccionario_columnas.csv trae grupo, fuente y porcentaje de no nulos de cada columna.

Cobertura, dicha sin adornos

Emisoras con algún fundamental	87 de 151
Emisoras mexicanas con fundamentales	7 de 61
Filas con algún fundamental	304,439 (44 %)
Filas con macro	~100 %

La cobertura mexicana de fundamentales es mala y hay que decirlo: EDGAR solo tiene a las emisoras mexicanas que además cotizan en EE. UU. Los fundamentales del resto de la BMV se presentan ante la CNBV y se difunden por la BMV, y no están aquí.

Lo que NO está, y por qué

Dicho de frente, porque es lo que hace publicable a este conjunto: aquí no hay precios, ni rendimientos, ni volumen, ni variable objetivo. Lo que hay son fundamentales y macro con fecha de conocimiento.

• Precios, rendimientos, volumen, valuación de mercado, datos de analistas. Vienen de Yahoo Finance y su restricción es contractual — no de derecho de autor. No se redistribuyen.
• Cualquier objetivo o etiqueta. Se derivan de esos precios.
• Puntajes o salidas del modelo. El laboratorio concluyó que no hay nada publicable en ese frente: la señal existe y no se puede cobrar una vez que se cargan los costos reales de operar.

Reproducibilidad: el arnés es público

https://github.com/alexallonson/brota-arnes (MIT)

Todo lo que esta ficha afirma sobre el método se puede correr. Ahí están las dos pruebas de punto en el tiempo, el banco de canarios y el código que construye y evalúa esta tabla: 108 pruebas que no necesitan ningún dato, porque construyen su propio almacén sintético.

git clone https://github.com/alexallonson/brota-arnes
cd brota-arnes && pip install numpy pandas pyarrow hypothesis scikit-learn
python3 -m unittest discover -s pruebas

Y se puede hacer lo que de verdad prueba algo: meter una fuga a propósito en laboratorio/dataset.py y comprobar que el arnés la ve. Es exactamente lo que hicimos, y así descubrimos que a veces no la veía.

Lo que no está ahí son los datos: los precios son de Yahoo Finance, con restricción contractual. Lo único abierto del lado de los datos es este archivo.

Atribución

Al usar este conjunto, cita las fuentes de origen, que es la condición de sus licencias:

• SEC EDGAR, U.S. Securities and Exchange Commission.
• Banxico, Sistema de Información Económica.
• INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
• FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis.

Advertencia

Esto no es consejo de inversión. Brota es una app didáctica con dinero ficticio, sin recomendaciones individualizadas. Este conjunto se publica para que el método pueda revisarse, no para que nadie tome decisiones con él.

Cambios

2026-09-18 — se quitó la columna en_ipc (de 35 columnas a 34). Estaba marcada publicable y era correcto por su origen —es identidad de Brota—, pero estaba vacía en las 693,304 filas: la pertenencia histórica al IPC es un pendiente del proyecto. Lo detectó la revisión legal interna del conjunto ya publicado, y el argumento para quitarla en vez de documentarla vale la pena repetirlo: una leyenda la lee quien lee la ficha, no quien descarga el archivo y abre las columnas; y NaN en una booleana invita a rellenar con False, que aquí habría significado afirmar que ninguna emisora mexicana pertenece al IPC. Una columna vacía no describe mal solo a sí misma: desmiente al catálogo que anuncia cuántas columnas hay.

Cómo se generó

# el subconjunto es exactamente el de las columnas marcadas publicable=true en dataset_meta.json
import json, pyarrow.dataset as ds
meta = json.load(open('laboratorio/datos/dataset_meta.json'))['columnas']
pub = sorted(c for c, v in meta.items() if v.get('publicable') is True)
t = ds.dataset('laboratorio/datos/dataset', format='parquet').to_table(columns=pub).to_pandas()