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Vibe-Trading
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# Adapted from microsoft/qlib@d5379c520f66a39953bad76234a7019a72796fd0:qlib/contrib/data/handler.py # (Apache-2.0). Copyright (c) Microsoft Corporation. # ============================================================ # 中文名称: 变动率 20日 # 简要说明: close_t / close_{t-20} - 1,20日收益率。 # 典型用途: 经典的20日动量因子,正值为上涨趋势,负值为下跌趋势。 # =======...
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# Adapted from microsoft/qlib@d5379c520f66a39953bad76234a7019a72796fd0:qlib/contrib/data/handler.py # (Apache-2.0). Copyright (c) Microsoft Corporation. # ============================================================ # 中文名称: 成交量均线比 30日 # 简要说明: ts_mean(volume, 30) / volume,30日平均成交量与当日成交量的比率。 # 典型用途: 判断当日成交量的相对大小,大于1表示缩量,...
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# Adapted from microsoft/qlib@d5379c520f66a39953bad76234a7019a72796fd0:qlib/contrib/data/handler.py # (Apache-2.0). Copyright (c) Microsoft Corporation. # ============================================================ # 中文名称: 成交量上涨强度 10日 # 简要说明: sum(max(delta_v, 0)) / sum(|delta_v|),10日内正成交量变化占比。 # 典型用途: 衡量10日内成交量放大日的比例,...
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# Adapted from microsoft/qlib@d5379c520f66a39953bad76234a7019a72796fd0:qlib/contrib/data/handler.py # (Apache-2.0). Copyright (c) Microsoft Corporation. # ============================================================ # 中文名称: 成交量上涨强度 30日 # 简要说明: sum(max(delta_v, 0)) / sum(|delta_v|),30日内正成交量变化占比。 # 典型用途: 衡量30日内成交量放大日的比例,...
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# Adapted from microsoft/qlib@d5379c520f66a39953bad76234a7019a72796fd0:qlib/contrib/data/handler.py # (Apache-2.0). Copyright (c) Microsoft Corporation. # ============================================================ # 中文名称: 最低价位置 10日 # 简要说明: ts_argmin(low, 10) / 10,10日内最低价出现位置的归一化指标。 # 典型用途: 值接近0表示最低价出现在近期,接近1表示出现在较早期。...
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #22 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第22号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #22. Formula (paper appendix): -1 ...
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #24 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第24号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #24. Formula (paper appendix): com...
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #9 - 量价平滑差 # 简要说明: ((0 < ts_min(delta(close, 1), 5)) ? delta(close, 1) : ((ts_max(delta(close, 1), 5) < 0) ? delta(close, 1) : (-1 * delta(close, 1)))),条件方向价格变化。 # 典型用途: 在连续上涨或下跌趋势中跟随趋势,震荡市中反向操作。 # ============================================...
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #64 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第64号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #64. Formula (paper appendix): (ra...
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #28 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第28号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #28. Formula (paper appendix): sca...
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1,786
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #35 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第35号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #35. Formula (paper appendix): ts_...
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #43 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第43号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #43. Formula (paper appendix): ts_...
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1,748
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #39 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第39号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #39. Formula (paper appendix): (-1...
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2,221
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #27 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第27号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #27. Formula (paper appendix): (0....
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3,218
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #58 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第58号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #58. Formula (paper appendix): -1 ...
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3,370
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #56 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第56号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #56. Formula (paper appendix): 0 -...
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2,868
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #10 - 连续价格变动 # 简要说明: rank((0 < ts_min(delta(close, 1), 4)) ? delta(close, 1) : ((ts_max(delta(close, 1), 4) < 0) ? delta(close, 1) : (-1 * delta(close, 1)))),类似Alpha #9的4日版本。 # 典型用途: 短期价格变动的趋势或反转判断,用于短线交易。 # ==================================...
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2,925
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #73 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第73号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #73. Formula (paper appendix): max...
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #67 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第67号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #67. Formula (paper appendix): (ra...
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3,746
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #93 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第93号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #93. Formula (paper appendix): Ts_...
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3,659
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #40 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第40号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #40. Formula (paper appendix): (-1...
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1,713
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #57 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第57号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #57. Formula (paper appendix): 0 -...
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1,727
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #51 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第51号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #51. Formula (paper appendix): (.....
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3,192
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #96 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第96号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #96. Formula (paper appendix): max...
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2,318
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #100 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第100号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #100. Formula (paper appendix): ...
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3,924
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #74 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第74号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #74. Formula (paper appendix): (ra...
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2,242
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #25 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第25号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #25. Formula (paper appendix): ran...
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1,811
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #47 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第47号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #47. Formula (paper appendix): ((r...
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #1 - 收益条件动量 # 简要说明: rank(ts_argmax(SignedPower((returns<0)?stddev(returns,20):close, 2.), 5)) - 0.5,基于收益与波动的时间序列动量。 # 典型用途: 识别收益加速或波动条件改善的股票,做多排名靠前、做空排名靠后的标的。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha ...
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1,887
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #70 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第70号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #70. Formula (paper appendix): (ra...
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3,524
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #20 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第20号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #20. Formula (paper appendix): (((...
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2,089
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #61 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第61号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #61. Formula (paper appendix): ran...
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1,801
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #48 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第48号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #48. Formula (paper appendix): ind...
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3,909
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #4 - 条件收益指示 # 简要说明: (-1 * Ts_Rank(rank(low), 9)),对最低价的9日时间序列排名取负。 # 典型用途: 当价格持续创新低时该值较低,用于超跌反弹策略。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #4. Formula (paper appendix): -1 * Ts_Rank(rank(low), 9) Sou...
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1,538
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #41 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第41号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #41. Formula (paper appendix): (hi...
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1,623
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #14 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第14号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #14. Formula (paper appendix): (-1...
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1,779
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_013.py
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #13 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第13号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #13. Formula (paper appendix): -1 ...
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1,672
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #37 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第37号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #37. Formula (paper appendix): ran...
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2,084
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #90 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第90号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #90. Formula (paper appendix): (ra...
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3,501
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #63 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第63号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #63. Formula (paper appendix): (ra...
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3,942
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #30 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第30号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #30. Formula (paper appendix): ((1...
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2,314
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_068.py
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #68 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第68号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #68. Formula (paper appendix): (Ts...
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1,987
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #49 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第49号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #49. Formula (paper appendix): (((...
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3,319
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_088.py
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #88 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第88号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #88. Formula (paper appendix): min...
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2,320
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_034.py
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #34 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第34号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #34. Formula (paper appendix): ran...
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1,775
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_008.py
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #8 - 收益波动对冲 # 简要说明: (-1 * rank(((sum(open, 5) * sum(returns, 5)) - delay((sum(open, 5) * sum(returns, 5)), 10)))),开盘累计与收益累计的滞后差。 # 典型用途: 检测开盘价趋势与收益率趋势的变化速度差异,用于趋势反转预警。 # ============================================================ """Kakushad...
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2,277
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_032.py
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #32 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第32号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #32. Formula (paper appendix): sca...
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2,322
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #82 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第82号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #82. Formula (paper appendix): min...
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3,827
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #53 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第53号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #53. Formula (paper appendix): -1 ...
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1,742
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_055.py
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #55 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第55号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #55. Formula (paper appendix): -1 ...
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1,907
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #60 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第60号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #60. Formula (paper appendix): 0 -...
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1,927
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #52 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第52号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #52. Formula (paper appendix): ((-...
78
2,500
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #19 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第19号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #19. Formula (paper appendix): (-1...
77
2,335
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_095.py
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #95 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第95号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #95. Formula (paper appendix): ran...
75
2,244
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_046.py
.py
# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #46 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第46号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #46. Formula (paper appendix): com...
100
3,195
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #7 - VWAP动量 # 简要说明: ((adv20 < volume) ? ((-1 * ts_rank(abs(delta(close, 7)), 60)) * sign(delta(close, 7))) : (-1 * volume)),条件量价动量。 # 典型用途: 放量条件下跟踪趋势方向,缩量条件下做空成交量本身。 # ============================================================ """Kakushadze...
93
3,078
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.py
# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #17 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第17号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #17. Formula (paper appendix): ((-...
63
1,856
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agent/src/factors/zoo/alpha101/alpha_023.py
.py
# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #23 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第23号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #23. Formula (paper appendix): ((s...
92
2,886
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #2 - 量价相关偏差 # 简要说明: (-1 * correlation(rank(delta(log(volume), 2)), rank(((close - open) / open)), 6)),量价变化的负相关性。 # 典型用途: 寻找量价关系背离的标的,负值越大意味着放量不涨或缩量不跌的反转信号。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #2....
64
1,839
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #77 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第77号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #77. Formula (paper appendix): min...
70
2,231
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #86 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第86号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #86. Formula (paper appendix): (Ts...
73
2,139
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #71 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第71号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #71. Formula (paper appendix): max...
71
2,355
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #65 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第65号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #65. Formula (paper appendix): (ra...
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2,156
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #69 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第69号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #69. Formula (paper appendix): (ra...
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3,594
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #29 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第29号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #29. Formula (paper appendix): min...
90
2,789
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #91 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第91号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #91. Formula (paper appendix): (Ts...
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3,673
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #92 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第92号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #92. Formula (paper appendix): min...
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2,307
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #42 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第42号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #42. Formula (paper appendix): ran...
63
1,635
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #59 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第59号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #59. Formula (paper appendix): -1 ...
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3,458
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #101 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第101号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #101. Formula (paper appendix): ...
65
1,711
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #12 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第12号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #12. Formula (paper appendix): sig...
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1,675
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #6 - 开盘收益率相关 # 简要说明: (-1 * correlation(open, volume, 10)),开盘价与成交量的负相关。 # 典型用途: 开盘量价背离信号,常用于开盘反转策略。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #6. Formula (paper appendix): -1 * correlation(open, volume...
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1,602
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #72 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第72号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #72. Formula (paper appendix): ran...
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2,071
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #75 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第75号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #75. Formula (paper appendix): ran...
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1,901
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #21 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第21号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #21. Formula (paper appendix): com...
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3,359
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #5 - 高低价差动量 # 简要说明: (rank((open - (sum(vwap, 10) / 10))) * (-1 * abs(rank((close - vwap))))) ,开盘价与VWAP均值的偏离乘以收盘价偏离的绝对值取负。 # 典型用途: 综合衡量开盘和收盘相对于VWAP的偏离方向,用于趋势延续性判断。 # ============================================================ """Kakushadze Al...
70
2,013
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #11 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第11号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #11. Formula (paper appendix): (ra...
65
1,816
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #44 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第44号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #44. Formula (paper appendix): -1 ...
63
1,642
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# ============================================================ # 中文名称: Alpha #3 - 量价滞后相关 # 简要说明: (-1 * correlation(rank(open), rank(volume), 10)),开盘价与成交量的秩相关系数取负。 # 典型用途: 开盘阶段量价背离时可能预示日内反转,用于日内交易信号。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #3. Formula (paper appendix): -1 * c...
63
1,683
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #76 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第76号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #76. Formula (paper appendix): max...
101
3,833
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #81 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第81号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #81. Formula (paper appendix): (ra...
81
2,514
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #33 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第33号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #33. Formula (paper appendix): ran...
63
1,607
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #84 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第84号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #84. Formula (paper appendix): Sig...
69
2,235
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #45 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第45号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #45. Formula (paper appendix): -1 ...
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2,342
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #99 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第99号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #99. Formula (paper appendix): (ra...
72
2,144
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #16 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第16号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #16. Formula (paper appendix): -1 ...
63
1,675
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #62 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第62号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #62. Formula (paper appendix): (ra...
75
2,291
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #15 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第15号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #15. Formula (paper appendix): -1 ...
69
1,901
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #54 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第54号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #54. Formula (paper appendix): -1 ...
67
1,791
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #87 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第87号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #87. Formula (paper appendix): max...
101
3,877
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #78 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第78号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #78. Formula (paper appendix): ran...
73
2,192
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #31 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第31号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #31. Formula (paper appendix): ran...
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2,129
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #38 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第38号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #38. Formula (paper appendix): (-1...
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1,677
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #98 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第98号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #98. Formula (paper appendix): ran...
73
2,283
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #89 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第89号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #89. Formula (paper appendix): Ts_...
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3,632
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #85 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第85号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #85. Formula (paper appendix): ran...
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2,034
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #80 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第80号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #80. Formula (paper appendix): (ra...
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #26 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第26号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #26. Formula (paper appendix): -1 ...
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1,720
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #94 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第94号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #94. Formula (paper appendix): (ra...
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1,883
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# ============================================================ # 中文名称: Kakushadze Alpha #79 # 简要说明: Kakushadze (2015) 101 Formulaic Alphas 中的第79号因子,详见公式定义。 # 典型用途: 作为多因子模型中的alpha信号,经中性化处理后用于选股或股指期货交易。 # ============================================================ """Kakushadze Alpha #79. Formula (paper appendix): ran...
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