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|---|---|---|---|---|---|
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_173.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #173
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第173号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 173 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 71 | 1,835 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_178.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #178
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第178号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 178 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 66 | 1,547 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_146.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #146
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第146号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 146 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 74 | 2,018 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_095.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #95
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第95号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #95.
Formula: STD(AMOUNT,20)
Source: 国泰君安 191 alpha 研报 (2014), alpha 95."""
fr... | 50 | 1,188 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_118.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #118
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第118号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 118 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 67 | 1,594 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_177.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #177
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第177号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 177 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 65 | 1,498 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_106.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #106
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第106号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 106 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 65 | 1,450 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_046.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #46 - 条件量价排名
# 简要说明: (MEAN(CLOSE,20)-LOW+MEAN(CLOSE,20)-HIGH)/MEAN(CLOSE,20)*VOLUME，价格偏离均值的量加权指标。
# 典型用途: 成交量加权的价格偏离度，值大表示当前价格明显偏离均线且有成交确认。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #46.
Formula: (MEAN(CLOSE... | 52 | 1,456 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_180.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #180
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第180号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 180 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 69 | 1,725 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_007.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #7 - VWAP相对强度
# 简要说明: ((RANK(MAX((VWAP-CLOSE), 3)) + RANK(MIN((VWAP-CLOSE), 3))) * RANK(DELTA(VOLUME, 3)))，VWAP偏离的极值与成交量变化的组合。
# 典型用途: 综合考虑VWAP偏离幅度和成交量变化，识别潜在的突破或反转。
# ============================================================
"""GTJA Alpha ... | 54 | 1,612 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_174.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #174
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第174号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 174 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 69 | 1,709 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_017.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #17 - 价格振幅比
# 简要说明: RANK(DELTA(VWAP, 1))^3 / RANK(CORR(LOW, MEAN(VOLUME,50), 12))，VWAP变化与量价相关的比率。
# 典型用途: VWAP变化速度相对于成交量-价格关系的归一化指标。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #17.
Formula: (RANK(VWAP - MAX(V... | 60 | 1,830 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_152.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #152
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第152号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 152 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 71 | 1,813 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_023.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #23 - 条件相关系数
# 简要说明: ((SUM(MEAN(VOLUME,20),5) * SUM(MEAN(CLOSE,20),5)) * (-1*RANK(CORR(HIGH,MEAN(VOLUME,60),5))))，量价相关性与均值的组合。
# 典型用途: 长期量价均值与短期相关性的综合信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #23.
Formul... | 58 | 1,845 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_002.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #2 - 高低价差动量
# 简要说明: (-1 * CORR(RANK(DELTA(LOG(VOLUME), 1)), RANK(((CLOSE - OPEN) / OPEN)), 4))，类似Alpha#1但窗口缩短为4日。
# 典型用途: 更短周期的量价背离检测，适合高频反转策略。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #2.
Formula: (-1 * DE... | 54 | 1,474 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_077.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #77
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第77号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #77.
Formula: MIN(RANK(DECAYLINEAR(((HIGH+LOW)/2+HIGH-(VWAP+HIGH)),20)),RANK(DE... | 58 | 1,757 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_086.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #86
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第86号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #86.
Formula: ((0.25 < (((DELAY(CLOSE,20)-DELAY(CLOSE,10))/10) - ((DELAY(CLOSE,... | 58 | 1,912 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_071.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #71
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第71号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #71.
Formula: (CLOSE-MEAN(CLOSE,24))/MEAN(CLOSE,24)*100
Source: 国泰君安 191 alpha ... | 52 | 1,270 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_121.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #121
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第121号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 121 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 73 | 1,921 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_065.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #65
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第65号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #65.
Formula: MEAN(CLOSE,6)/CLOSE
Source: 国泰君安 191 alpha 研报 (2014), alpha 65.""... | 51 | 1,202 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_145.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #145
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第145号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 145 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 65 | 1,556 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_115.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #115
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第115号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 115 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 72 | 2,070 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_107.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #107
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第107号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 107 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 68 | 1,736 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_069.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #69
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第69号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #69.
Formula: (SUM(DTM,20)>SUM(DBM,20)?(SUM(DTM,20)-SUM(DBM,20))/SUM(DTM,20):(S... | 65 | 2,191 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_161.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #161
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第161号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 161 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 73 | 1,939 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_029.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #29 - 日内价差比
# 简要说明: (CLOSE-DELAY(CLOSE,1)) * RANK(CORR(HIGH,MEAN(VOLUME,60),5)) * (-1)，当日收益与量价相关的乘积取反。
# 典型用途: 收益与量价关系的交叉信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #29.
Formula: (CLOSE-DELAY(CLOSE,6))/DEL... | 52 | 1,339 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_091.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #91
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第91号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #91.
Formula: ((-1*RANK((CLOSE-MAX(CLOSE,5))))*RANK(CORR(MEAN(VOLUME,40),LOW,5)... | 53 | 1,423 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_092.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #92
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第92号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #92.
Formula: (MAX(RANK(DECAYLINEAR(DELTA(((CLOSE*0.35)+(VWAP*0.65)),2),3)),TSR... | 57 | 1,787 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_042.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #42 - 量价相关性
# 简要说明: (-1*RANK(STD(HIGH,10)))*CORR(HIGH,VOLUME,10)，10日最高价标准差排名与量价相关的组合。
# 典型用途: 高波动环境下的量价关系评估。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #42.
Formula: ((-1*RANK(STD(HIGH,10)))*CORR(HIGH,VOLUME,... | 52 | 1,374 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_129.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #129
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第129号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 129 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 66 | 1,560 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_059.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #59 - 价格极值差
# 简要说明: (-1*RANK(DELTA(MEAN(CLOSE,6),3))*RANK((CLOSE-MEAN(CLOSE,6))/MEAN(CLOSE,6)))，同Alpha#53/#55/#58。
# 典型用途: 均线趋势与偏离度的综合判断。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #59.
Formula: SUM((CLOSE=DE... | 59 | 1,719 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_166.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #166
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第166号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 166 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 69 | 1,841 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_101.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #101
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第101号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 101 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 69 | 1,988 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_012.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #12 - 开盘动量排名
# 简要说明: (SIGN(DELTA(VOLUME,1)) * (-1 * DELTA(CLOSE,1)))，成交量方向与价格变化方向的乘积取负。
# 典型用途: 量价背离的瞬时信号，放量下跌或缩量上涨。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #12.
Formula: (RANK((OPEN - (SUM(VWAP,10)/10))) ... | 54 | 1,552 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_170.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #170
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第170号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 170 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 73 | 1,870 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_165.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #165
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第165号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 165 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 67 | 1,768 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_006.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #6 - 开盘VWAP偏离
# 简要说明: (RANK(SIGN(DELTA((((OPEN*0.85)+(HIGH*0.15))), 4)))* -1)，开盘加权价的4日变化方向取反。
# 典型用途: 识别开盘价的趋势变化方向，用于反趋势交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #6.
Formula: (RANK(SIGN(DELTA((OPEN*0.85+... | 53 | 1,405 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_072.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #72
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第72号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #72.
Formula: SMA((TSMAX(HIGH,6)-CLOSE)/(TSMAX(HIGH,6)-TSMIN(LOW,6))*100,15,1)
... | 56 | 1,483 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_075.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #75
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第75号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #75.
Formula: COUNT((CLOSE>OPEN & BENCHMARKINDEXCLOSE<DELAY(BENCHMARKINDEXCLOSE... | 59 | 2,004 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_021.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #21 - 均线斜率
# 简要说明: REGBETA(MEAN(CLOSE,6), SEQUENCE(6))，6日均线的线性回归斜率。
# 典型用途: 短期趋势强度的度量，正斜率表示上涨趋势。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #21.
Formula: REGBETA(MEAN(CLOSE,6), SEQUENCE(6))
Source: 国泰君安 191 a... | 57 | 1,574 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_111.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #111
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第111号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 111 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 72 | 1,917 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_116.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #116
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第116号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 116 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 70 | 1,785 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_005.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #5 - 量价秩相关极值
# 简要说明: (-1 * TSMAX(CORR(TSRANK(VOLUME,5), TSRANK(HIGH,5), 5), 3))，成交量与最高价的5日秩相关在3日内的最大值取负。
# 典型用途: 成交量与价格同步性达到极值后的反转信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #5.
Formula: (-1 * TSMAX(CORR(T... | 52 | 1,446 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_011.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #11 - 条件高低价差
# 简要说明: ((RANK(MAX((VWAP-CLOSE), 3)) + RANK(MIN((VWAP-CLOSE), 3))) * RANK(DELTA(VOLUME, 3)))，VWAP偏离极值与成交量变化的乘积。
# 典型用途: 量价配合的VWAP回归交易信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #11.
Formula: S... | 55 | 1,511 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_044.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #44 - 条件量价积
# 简要说明: (-1*RANK(CORR(HIGH,MEAN(VOLUME,20),5)) + RANK(CORR(RANK(LOW),RANK(MEAN(VOLUME,20)),6)))，两种量价关系的差值排名。
# 典型用途: 不同维度量价关系的综合比较。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #44.
Formula: (TSRANK... | 55 | 1,585 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_003.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #3 - 条件量价反转
# 简要说明: (-1 * CORR(RANK(OPEN), RANK(VOLUME), 10))，开盘价与成交量秩相关的负值。
# 典型用途: 开盘量价关系异常识别，用于日内反转交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #3.
Formula: SUM((CLOSE=DELAY(CLOSE,1)?0:CLOSE-(CLOSE>DELAY... | 59 | 1,743 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_128.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #128
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第128号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 128 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 73 | 1,805 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_158.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #158
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第158号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 158 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 71 | 1,744 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_076.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #76
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第76号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #76.
Formula: STD(ABS((CLOSE/DELAY(CLOSE,1)-1))/VOLUME,20)/MEAN(ABS((CLOSE/DELA... | 53 | 1,512 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_081.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #81
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第81号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #81.
Formula: SMA(VOLUME,21,2)
Source: 国泰君安 191 alpha 研报 (2014), alpha 81."""
... | 50 | 1,214 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_141.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #141
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第141号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 141 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 66 | 1,582 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_033.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #33 - 量价秩相关
# 简要说明: RANK(-1*CORR(RANK(OPEN),RANK(VOLUME),10))，开盘价与成交量10日秩相关取负后排名。
# 典型用途: 开盘量价背离的标准化排名信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #33.
Formula: ((((-1*TSMIN(LOW,5))+DELAY(TSMIN(LOW,5),5))*R... | 58 | 1,720 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_084.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #84
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第84号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #84.
Formula: SUM(CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?VOLUME:(CLOSE<DELAY(CLOSE,1)?-VOLUME:0),... | 54 | 1,442 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_045.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #45 - 加权平均变化
# 简要说明: (RANK(DELTA((((CLOSE*0.6)+(OPEN*0.4))),1)) * RANK(CORR(VWAP,MEAN(VOLUME,150),15)))，加权价格的1日变化与长期量价相关的乘积。
# 典型用途: 短期价格变化与长期量价模式的匹配信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #45.
Formula... | 55 | 1,611 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_135.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #135
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第135号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 135 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 69 | 1,680 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_147.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #147
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第147号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 147 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 71 | 1,821 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_099.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #99
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第99号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #99.
Formula: (-1*RANK(COVIANCE(RANK(CLOSE),RANK(VOLUME),5)))
Source: 国泰君安 191 ... | 50 | 1,317 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_108.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #108
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第108号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 108 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 76 | 2,192 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_016.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #16 - VWAP位置
# 简要说明: (-1*rank(covariance(rank(high), rank(volume), 5)))，最高价与成交量5日协方差排名取负。
# 典型用途: 评估成交量推动价格的能力，高协方差意味着量价配合。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #16.
Formula: (-1 * TSMAX(RANK(CORR(RANK(... | 52 | 1,469 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_062.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #62
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第62号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #62.
Formula: ((-1*CORR(HIGH,RANK(VOLUME),5)))
Source: 国泰君安 191 alpha 研报 (2014)... | 50 | 1,262 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_138.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #138
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第138号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 138 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 72 | 1,872 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_189.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #189
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第189号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 189 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 65 | 1,488 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_015.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #15 - 收益排名差
# 简要说明: (-1*sum(rank(correlation(rank(high), rank(volume), 3)), 3))，最高价与成交量3日秩相关的3日累计取负。
# 典型用途: 量价相关性持续为负意味着量价持续背离。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #15.
Formula: (OPEN/DELAY(CLOSE,1) -... | 53 | 1,300 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_148.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #148
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第148号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 148 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 68 | 1,681 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_054.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #54 - 量价同步
# 简要说明: (-1*RANK((CLOSE-OPEN)/OPEN)*RANK(CORR(HIGH,MEAN(VOLUME,20),5)))，日内收益与量价相关的组合取反。
# 典型用途: 日内价格变动与量价关系的交叉验证信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #54.
Formula: ((-1*RANK((STD(ABS(CLOSE... | 52 | 1,463 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_087.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #87
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第87号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #87.
Formula: ((RANK(DECAYLINEAR(DELTA(VWAP,4),7))+TSRANK(DECAYLINEAR((((LOW*0.... | 59 | 1,757 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_078.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #78
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第78号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #78.
Formula: ((HIGH+LOW+CLOSE)/3-MA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,12))/(0.015*MEAN(ABS(CL... | 56 | 1,517 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_185.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #185
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第185号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 185 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 66 | 1,518 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_031.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #31 - VWAP动量
# 简要说明: (-1*RANK(DELTA(VWAP,1))^3 / RANK(CORR(LOW,MEAN(VOLUME,50),12)))，VWAP变化与量价相关的比率取负。
# 典型用途: VWAP变化相对于成交量关系的归一化反转信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #31.
Formula: (CLOSE-MEAN(CLOS... | 52 | 1,332 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_104.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #104
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第104号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 104 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 68 | 1,675 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_120.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #120
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第120号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 120 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 68 | 1,594 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_038.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #38 - 夏普比信号
# 简要说明: ((-1*RANK(TSRANK(CLOSE,10)))*RANK(CLOSE/OPEN))，10日排名与日内涨跌幅的组合。
# 典型用途: 中期排名与短期表现的交叉验证信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #38.
Formula: (((SUM(HIGH,20)/20)<HIGH)?(-1*DELTA(HIGH,2... | 53 | 1,361 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_098.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #98
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第98号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #98.
Formula: ((((DELTA((SUM(CLOSE,100)/100),100)/DELAY(CLOSE,100))<0.05) || ((... | 55 | 1,718 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_089.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #89
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第89号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #89.
Formula: 2*(SMA(CLOSE,13,2)-SMA(CLOSE,27,2)-SMA(SMA(CLOSE,13,2)-SMA(CLOSE,... | 55 | 1,508 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_150.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #150
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第150号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 150 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 68 | 1,553 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_085.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #85
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第85号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #85.
Formula: (TSRANK((VOLUME/MEAN(VOLUME,20)),20)*TSRANK((-1*DELTA(CLOSE,7)),8... | 53 | 1,435 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_163.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #163
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第163号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 163 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 71 | 1,727 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_117.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #117
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第117号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 117 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 69 | 1,817 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_126.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #126
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第126号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 126 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 67 | 1,494 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_080.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #80
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第80号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #80.
Formula: (VOLUME-DELAY(VOLUME,5))/DELAY(VOLUME,5)*100
Source: 国泰君安 191 alp... | 52 | 1,280 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_140.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #140
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第140号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 140 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 74 | 2,146 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_026.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #26 - 条件SMA差值
# 简要说明: (-1*TSMAX(CORR(TSRANK(VOLUME,5), TSRANK(HIGH,5),5),3))，成交量与最高价5日秩相关的3日最大值取负。
# 典型用途: 量价同步性达到极值后的反转信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #26.
Formula: ((((SUM(CLOSE,7)/7)-CLOSE))... | 55 | 1,519 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_094.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #94
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第94号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #94.
Formula: SUM(CLOSE>DELAY(CLOSE,1)?VOLUME:(CLOSE<DELAY(CLOSE,1)?-VOLUME:0),... | 54 | 1,435 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_181.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #181
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第181号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 181 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 81 | 2,306 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_079.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #79
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第79号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #79.
Formula: SMA(MAX(CLOSE-DELAY(CLOSE,1),0),12,1)/SMA(ABS(CLOSE-DELAY(CLOSE,1... | 54 | 1,466 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_156.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #156
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第156号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 156 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 75 | 2,058 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_153.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #153
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第153号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 153 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 65 | 1,571 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_157.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #157
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第157号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 157 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 72 | 1,914 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_168.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #168
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第168号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha 168 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 65 | 1,489 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_050.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #50 - 开盘日内动量
# 简要说明: (-1*RANK(CORR(RANK(HIGH),RANK(VOLUME),6))*RANK(CORR(RANK(LOW),RANK(VOLUME),6)))，类似Alpha#48。
# 典型用途: 量价关系的复合反转信号。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #50.
Formula: SUM(up_move,12)/(... | 64 | 1,861 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_036.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA #36 - 放量下跌信号
# 简要说明: RANK(DELTA(CORR(HIGH,MEAN(VOLUME,60),5),1)) * (-1*RANK(DELTA(VWAP,1))^3 / RANK(CORR(LOW,MEAN(VOLUME,50),12)))，量价相关变化的组合。
# 典型用途: 多重量价信号的复合反转指标。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #... | 53 | 1,458 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_097.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #97
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第97号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #97.
Formula: STD(VOLUME,10)
Source: 国泰君安 191 alpha 研报 (2014), alpha 97."""
fr... | 50 | 1,188 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_083.py | .py |
# ============================================================
# 中文名称: GTJA Alpha #83
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第83号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
# ============================================================
"""GTJA Alpha #83.
Formula: (-1*RANK(COVIANCE(RANK(HIGH),RANK(VOLUME),5)))
Source: 国泰君安 191 a... | 50 | 1,314 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_066.py | .py |
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# 中文名称: GTJA Alpha #66
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第66号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
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"""GTJA Alpha #66.
Formula: (CLOSE-MEAN(CLOSE,6))/MEAN(CLOSE,6)*100
Source: 国泰君安 191 alpha 研报... | 52 | 1,263 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_018.py | .py |
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# 中文名称: GTJA #18 - 条件量价强度
# 简要说明: RANK(DELTA(VWAP, 1))^3 / RANK(CORR(LOW, MEAN(VOLUME,50), 12))，VWAP一阶变化与量价相关性的比率。
# 典型用途: 用于识别VWAP加速变化时的交易机会。
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"""GTJA Alpha #18.
Formula: CLOSE/DELAY(CLOSE,5)
... | 51 | 1,223 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_151.py | .py |
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# 中文名称: GTJA Alpha #151
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第151号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
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"""GTJA Alpha 151 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 68 | 1,634 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/gtja191/alpha_130.py | .py |
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# 中文名称: GTJA Alpha #130
# 简要说明: 国泰君安191短周期交易型alpha因子第130号，详见公式定义。
# 典型用途: 在A股市场经中性化处理后用于选股或股指期货日内交易。
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"""GTJA Alpha 130 (国泰君安 191 短周期交易型 alpha 因子, 2014).
Formula (verbatim from the report):
... | 72 | 1,787 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/academic/bab.py | .py | # ============================================================
# 中文名称: 低贝塔溢价因子 (BAB)
# 简要说明: Frazzini-Pedersen低贝塔异象，做多低贝塔股票、做空高贝塔股票，横截面负贝塔排序。
# 典型用途: 捕获风险调整后低贝塔股票跑赢高贝塔股票的异象，风险平价类策略常用。
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"""academic Betting-Against-Beta (BAB): cross-sectional negative-beta ran... | 84 | 3,628 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/academic/rmw.py | .py |
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# 中文名称: 盈利能力因子 (RMW)
# 简要说明: Fama-French五因子模型中的盈利能力因子(Robust Minus Weak)，做多高盈利做空低盈利公司的收益。
# 典型用途: 捕获高盈利能力公司相对于低盈利能力公司的超额收益。
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"""academic RMW: profitability factor as inverse 60-day return volati... | 61 | 2,663 |
Vibe-Trading | agent/src/factors/zoo/academic/high52w.py | .py |
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# 中文名称: 52周高点因子 (HIGH52W)
# 简要说明: 当前价格越接近过去52周(252日)最高价，未来收益越高。George & Hwang(2004)的52周高点动量。
# 典型用途: 捕获基于52周高点锚定的动量效应，用于动量投资策略。
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"""academic 52-week-high momentum: closeness of price to its 252-... | 60 | 2,533 |
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